Em particular, um martingale é uma sequência de variáveis aleatórias (isto é, um processo estocástico) para o qual, a qualquer 🌈 tempo específico na sequência observada, a esperança do próximo valor na sequência é igual ao valor presentemente observado, mesmo dado 🌈 o conhecimento de todos os valores anteriormente observados.[1]

, X n ) = X n .

Um passeio aleatório não viesado 🌈 (em qualquer número de dimensões) é um exemplo de martingale.

Por exemplo, se atualmente 95% da bolas são vermelhas, então, ainda 🌈 que a próxima iteração mais provavelmente adicione bolas vermelhas e não de outra cor, este viés está exatamente equilibrado pelo 🌈 fato de que adicionar mais bolas vermelhas altera a fração de forma muito menos significativa do que adicionar o mesmo 🌈 número de bolas não vermelhas alteraria.

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